Produits derivés

About This Course

Ce cours propose une immersion approfondie dans l’univers des produits dérivés, en mettant l’accent sur leur évaluation et leur utilisation dans les marchés financiers modernes. Il vise à doter les apprenants des outils nécessaires pour comprendre et maîtriser la valorisation des dérivés de taux d’intérêt et d’actions, en s’appuyant sur la théorie des processus stochastiques.

Les participants découvriront les principaux types de produits dérivés, tels que les options, les futures et les swaps, ainsi que leurs mécanismes de fonctionnement et leurs applications en couverture de risque et en spéculation. Le cours mettra un accent particulier sur les modèles mathématiques utilisés pour leur évaluation, notamment les modèles basés sur les processus aléatoires, permettant de modéliser l’évolution des prix des actifs sous-jacents dans le temps.

À travers l’étude de concepts clés comme les mouvements browniens, les martingales et les modèles d’évaluation neutres au risque, les apprenants développeront une compréhension rigoureuse des fondements théoriques de la finance quantitative. Des exemples concrets et des applications pratiques viendront illustrer la mise en œuvre de ces modèles dans des contextes réels de marché.

À l’issue de ce cours, les participants seront capables d’évaluer différents types de produits dérivés, de comprendre les risques associés et de mobiliser des outils quantitatifs avancés pour la prise de décision financière. Ce cours constitue ainsi une base essentielle pour toute carrière en finance de marché, en ingénierie financière ou en gestion des risques.