Ce cours présente les principes et les méthodes utilisés pour le provisionnement des assurances non vie, un élément clé de la gestion du risque et de la solvabilité des compagnies d’assurance. Il se concentre sur l’estimation des engagements futurs liés aux sinistres déjà survenus, en mettant l’accent sur des méthodes à la fois traditionnelles et stochastiques.
Les participants exploreront d’abord les méthodes des triangles de sinistres, telles que Chain Ladder et Bornhuetter-Ferguson, qui permettent d’analyser les développements historiques des sinistres pour projeter les paiements futurs. Ces méthodes reposent sur des hypothèses statistiques et structurelles précises, et le cours guide les étudiants à travers les étapes de construction et d’interprétation des triangles, ainsi que l’évaluation de la crédibilité des prévisions.
Ensuite, le cours introduit les méthodes stochastiques, notamment le modèle de Mack, qui intègre une dimension probabiliste afin d’estimer non seulement la valeur attendue des provisions, mais aussi leur incertitude. Cette approche permet aux actuaires de mieux quantifier le risque associé aux engagements futurs et d’améliorer la robustesse des décisions de provisionnement.
À travers des exemples pratiques et des études de cas, les apprenants acquerront la capacité de sélectionner et d’appliquer la méthode la plus adaptée à différents types de portefeuilles, de justifier leurs choix méthodologiques et de produire des estimations fiables et transparentes.
À la fin du cours, les participants seront en mesure de comprendre et d’implémenter les techniques de provisionnement non vie, en combinant rigueur statistique et pragmatisme opérationnel, pour soutenir la gestion des risques et la planification financière au sein d’une compagnie d’assurance.
Économie du Risque et de l'Assurance
Ingénieur Telecom
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