Modèle de Durée

About This Course

Ce cours propose une étude approfondie des modèles de durée, outils essentiels pour analyser le temps écoulé avant la survenue d’un événement d’intérêt, tels que la défaillance d’un équipement, le décès d’un individu ou la résiliation d’un contrat. Il s’inscrit à l’intersection de la statistique, de l’économétrie et de l’actuariat, et offre des méthodes rigoureuses pour modéliser des phénomènes temporels en présence d’incertitude.

Les participants seront introduits aux concepts fondamentaux de l’analyse de survie, notamment les fonctions de survie, qui décrivent la probabilité qu’un événement ne se produise pas avant un certain instant, ainsi que le risque instantané (hazard rate), qui mesure l’intensité du risque à chaque moment du temps. Le cours mettra en évidence les liens entre ces différentes fonctions et leur interprétation dans des contextes pratiques.

Une attention particulière sera accordée au modèle de Cox à risques proportionnels, un modèle semi-paramétrique largement utilisé pour analyser l’impact de variables explicatives sur la durée de survie, sans imposer de forme spécifique à la fonction de base. Les apprenants comprendront ses hypothèses, ses méthodes d’estimation et ses domaines d’application.

À travers des exemples concrets et des exercices pratiques, les étudiants apprendront à manipuler des données de durée, à estimer des modèles et à interpréter les résultats de manière pertinente.

À l’issue de ce cours, les participants seront capables de construire et d’appliquer des modèles de durée pour analyser des données temporelles complexes et éclairer la prise de décision dans divers contextes professionnels.